Форэкс.От а до я.

Валютые пары можно  разделить на три основные категории — пары с обратной котировкой -EURUSD, GBPUSD , пары с прямой котировкой -USDJPY, USDCHF  и кросс–курсы -GBPCHF, EURJPY и т.п.

1. Для  пар имеющих обратную котировку стоимость пункта, выраженная в долларах, подсчитывается по формуле :

PIP = LOT SIZE × TICK SIZE,
где LOT SIZE — размер лота, TICK SIZE — размер тика.

По валютным парам с обратной котировкой стоимость пункта неизменна и не зависит от текущей котировки :

Для EURUSD размер лота 100,000 евро, размер тика — 0.0001
PIP=100,000 * 0.000 =$10.00
2. Для валютных пар с прямой котировкой стоимость пункта, выраженная в долларах, расчитывается по формуле :

PIP = LOT SIZE × TICK SIZE/CURRENT QUOTE,
где LOT SIZE — размер лота, TICK SIZE — размер тика, CURRENT QUOTE — текущая котировка пары.

По валютным парам с прямой котировкой стоимость пункта меняется в зависимости от текущей котировки :

Для USDJPY размер лота 100,000 долларов, размер тика — 0.01. При котировке USDJPY 114.66
PIP = 100,000 * 0.01 / 114.66 = $8.72
3. Для кросс–курсов стоимость пункта, выраженная в долларах, расчитывается по формуле

PIP = LOT_SIZE × TICK_SIZE × BASE_QUOTE / CURRENT_QUOTE,
где LOT_SIZE — размер лота, TICK_SIZE — размер тика, BASE_QUOTE — текущая котировка базовой (первой) валюты к доллару США, CURRENT_QUOTE — текущая котировка пары.

Для кросс–курсов стоимость пункта рассчитывается в зависимости от данных котировок как самой пары, так и базовой валюты :

Для GBPJPY размер лота 100,000 фунтов, размер тика —0.01, базовая валюта —GBPUSD. При котировке GBPJPY 230.82 и котировке GBPUSD 2.0107
PIP=100,000 * 0.01* 2.0107/230.82 = $8.71

Метки: обучение, стоимость пункта, форекс
Опубликовано в Новости | Прокомментируете?

Открытие торговой  позиции на рынке форекс представляет собой обмен одной валюты на другую. Вот пример : открывая позицию USDCHF BUY 1 lot, трейдер приобретает 100 тысяч долларов США (USD) в обмен на соответствующую сумму швейцарских франков (CHF).

Во время публикации данного текста, 100 тысяч долларов США соответствовало приблизительно 117 тысячам франков. У торговца зачастую нет такой суммы франков ,сделка совершается с плечом 1:100. Поэтому он  берет ее в долг. После открытия позиции трейдер оказывается должен 117 тысяч франков, а на его счет зачисляется 100 тысяч долларов. Данный CHF кредит требует обслуживания — торговцу необходимо выплачивать за него процентную ставку, а  на счете USD наоборот зарабатывают процент.
Заранее неизвестно, сколько времени трейдер будет держать позицию открытой и используются самые непродолжительные сроки для кредита и размещения  средств. Как правило, это ставки размещения на ночь ,овернайт — overnight.  LIBOR для кредита и LIBID для размещения свободных средств. Плюс к разнице процентных ставок нами добавляется ,в случае SELL, или отнимается ,в случае BUY, дополнительная маржа в размере 0.75 % .

На момент опубликации этого текста, ставки LIBOR CHF составляли 2.08%, LIBID USD — 4.77% годовых. Т.о , трейдер от размещения свободных долларов получит больше, чем потратит на обеспечение кредита в CHF.

Пример расчета для USDCHF BUY:

SWAP_USDCHF_BUY = ((LIBID_USD − LIBOR_CHF − 0.75%) × LOT_SIZE) / 100% / 365 = (4.77 − 2.08 − 0.75) × 100000 / 100 / 365 = $5.38
где LOT_SIZE — где размер лота, 365 — число банковских дней в году.

Т.е. за удержание позиции USDCHF BUY, трейдер при указанных выше значениях ставок заработает $5.38 в сутки.

Для торговых счетов с использованием EUR в качестве валюты депозита, значения swap приводятся к ней путем деления на текущий курс EURUSD.

Все расчеты, как правило, подсчитываются на день валютирования —  второй день от текущей даты. Второй день от полночи со среды на четверг попадает на выходной день, поэтому в ночь со среды на четверг производятся расчеты за три дня — плата взимается либо начисляется в тройном размере. В выходные  расчеты не производятся.

Метки: обучение, перенос позиции через полночь, форекс
Опубликовано в Новости | Прокомментируете?

Так же как и в Dow Jones Industrial Average, демонстрирующем общее состояние американского рынка акций, US Dollar Index (USDX®) показывает общую динамику американского доллара. USDX проводит это путем усреднения обменных курсов между долларом США и шестью основными мировыми валютами.
USDX = 50.14348112 × EURUSD − 0.576 × USDJPY0.136  ×  GBPUSD − 0.119  ×  USDCAD0.091  ×  USDSEK0.042 × USDCHF0.036

Эти страны (15 стран евро–зоны плюс пять других стран, чьи валюты представлены в USDX), образуют основу международной торговли с США, имеют отлично развитые валютные рынки с котировками, свободно определяемыми участниками рынка. Кроме того, многие валюты, не включенные в USDX, котируются в близкой корреляции с валютами, участвующими в USDX. Значение USDX расчитывается 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Валюты и веса, используемые в расчете USDX, равны к валютами и весами в расчете Федеральной Резервной Системой США торгово–взвешенного индекса доллара.

Так как USDX базируется на индикативных значениях котировок, он может отличатся в зависимости от того, какой источник котировок берется в расчет.

USDX расчитывается как взвешенное среднее геометрическое изменения курсов шести валют против доллара США относительно марта 1973 года. USDX измеряет стоимость доллара, приведенную к 100.00. Значение котировки 105.50 означает, что стоимость доллара по отношению к корзине валют поднялась на 5.50% с марта 1973 года.

Март 1973 года был выбран в качестве точки отсчета потому, что он представляет собой особое событие в истории валютного рынка форекс. Тогда ведущие торговые нации позволили своим валютам безпрепядственно котироваться по отношению друг к другу. Это соглашение было принято в Смитсоновском Институте (Smithsonian Institution) в городе Вашингтон, и рассматривается как победа теоретиков свободного рынка. Смитсоновский (Smithsonian) договор заменил собой не удавшийся режим фиксированных ставок обмена, установленный где-то за 25 лет до этого в Бреттон–Вудсе (Bretton Woods, New Hampshire).

Текущий уровень USDX отражает среднее значение доллара по отношению к этому 1973 базовому периоду. С тех пор Dollar Index достигал наивысшего уровня порядка 165 и наинизшего около 76. Волатильность этого торгового инструмента сопоставима по размеру и вариабильности с фьючерсом на индекс акций.

Метки: US Dollar Index®, обучение, форекс
Опубликовано в Новости | 2 комментария

Ask Цена \предложения Цена, по которой продавец готов продать валюту или иные финансовые инструменты.
Bear Медведь\ Исторически сложившийся термин, используемый для обозначения тенденций к понижению (медведь прижимает лапами к земле).
Bid Цена \спроса Цена, по которой покупатель готов приобрести валюту или иные финансовые инструменты.
Bull Бык\ Исторически сложившийся термин, используемый для обозначения тенденций к повышению (бык поднимает на рога).
Buy Покупка
Chart График
Close Закрытие
Currency Валюта
Dealer Дилер \Профессиональный участник финансового рынка.
GTC Действителен до отмены Указание на открытие позиции, действительное до тех пор, пока не отменено клиентом.
Indicator Индикатор \Инструмент технического анализа. Описание некоторых индикаторов находится тут.
Last Последняя цена\ Цена последней сделки. На рынке Forex — среднее значение между последним Bid и Ask.
Limit Order \Закрытие по лимиту Ордер, выставленный на позицию для ее закрытия по цене лучше текущей. Обычно используется для фиксации прибыли.
Limit Entry Order\ Открытие по лимиту Отложенный ордер, направленый на открытие против движения рынка. Обычно используется для открытия в точке предполагаемого разворота рынка.
Lot Лот \Наименьший неделимый объем операции купли/продажи.
Long Лонг\ Покупка или открытая Buy позиция (см. Short).
Margin Плечо\ маржа Депозит, который должен внести клиент для покрытия возможных будущих потерь от биржевой игры. Обычно выражается в процентах или фракциях (например 1% или 1:100), и означает соотношение депозита к размеру лота.
Open Открытие
Pip Пипс \Минимально возможное изменение цены.
Point Пункт\ То же, что и Pip.
Quote Котировка\ Текущее значение цены спроса или предложения (Ask или Bid).
Sell Продажа
Short Шорт \Продажа или открытая Sell позиция (см. Long).
Spread Спрэд \Разница между текущей ценой покупки (Bid) и продажи (Ask), выраженная в пунктах (Points, Pips).
Stop Order\ Закрытие по стопу Ордер, выставленный на позицию для ее закрытия по цене хуже текущей. Обычно используется для ограничения потерь.
Stop Entry Order \Открытие по стопу Отложенный ордер, направленый на открытие по движению рынка.
Transaction Транзакция\ Операция открытия/закрытия позиции.

Метки: обучение, словарь форекс, форекс
Опубликовано в Новости | Прокомментируете?

Если, как мы договорились, Ваш опыт обеспечивает Вам удачу в 55% (т.е. 50%+5%) случаев, ограничение на проигрыш при одной сделке −$500 и лимит проигрыша на месяц составляет $1,500, то вероятность выигрыша в размере, обеспечивающем удвоение первоначальной суммы депозита, составляет порядка 88% (сомневающиеся могут легко прикинуть вероятность проигрыша в одном месяце — это вероятность 3–х проигрышей подряд — 0.45 ×0.45 × 0.45 плюс вероятность 2–х проигрышей подряд, одного выигрыша и опять 2–х проигрышей плюс малые вероятности более длинных цепочек). Для этого в течение года Вам нужно произвести в среднем около 240 транзакций, т.е. 20 транзакций в месяц.

Следует иметь в виду, что по мере увеличения Вашего счета сумма, ограничивающая Ваш риск (т.е. 5%), растет, точно так же растет и полученный доход, при этом сумма $20,000 будет достигнута приблизительно за 9.5 месяца.

Вы можете уменьшить число необходимых транзакций двумя путями: повысив свою квалификацию или (и) увеличив риски.

Если Ваш опыт позволяет Вам провести прибыльную сделку в 60% случаев, то для удвоения вашей суммы Вам потребуется всего 170 сделок, и, замечу, возможность успеха увеличивается почти до 99%.

Если же Вы увеличиваете диапазон риска с 5% до 10%, то число необходимых операций снижается с 240 до 80, т.е. Вы можете достичь удвоения баланса за 4 месяца, но с вероятностью не 88%, а только 73%.

Как заработать – выбор за Вами. Я желаю Вам успеха и удачи, которая не окажется лишней при любой стратегии.

Метки: обучение, рассмотрим шансы, форекс
Опубликовано в Новости | Прокомментируете?